Сравнение BTFAX с BITO
BTFAX (BTS Tactical Fixed Income Fund) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both funds - BTFAX is a Nontraditional Bonds fund managed by BTS, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BTFAX returned 2.79%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BTFAX charges 1.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BTFAX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTFAX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BTFAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- -0.50%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTFAX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTFAX BTS Tactical Fixed Income Fund | -1.18% | 2.96% | 3.52% | 2.12% | -12.82% | -1.15% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BTFAX and BITO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTFAX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTFAX
BITO
Сравнение BTFAX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTFAX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.83 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.44 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTFAX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.97 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BTFAX и BITO
Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTFAX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -77.86% | +58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -50.64% | +47.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -50.64% | +45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -50.64% | +39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -36.75% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 29.27% | -28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTFAX и BITO
Текущая волатильность для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) составляет 0.68%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTFAX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 9.03% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 33.71% | -31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 43.61% | -39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 55.10% | -49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 55.10% | -50.19% |
Сравнение комиссий BTFAX и BITO
BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTFAX и BITO
Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTFAX BTS Tactical Fixed Income Fund | 4.32% | 4.39% | 2.71% | 3.52% | 2.11% | 1.69% | 0.68% | 3.17% | 3.38% | 2.67% | 4.89% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTFAX and BITO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to BTFAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BTFAX dropped -19.78% vs BITO's -77.86%.
BTFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTFAX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор