- ISIN
- US66538B6020
- CUSIP
- 66538B602
- Эмитент
- BTS
- Дата выпуска
- 30 мая 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции BTFAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) показал доход в -1.05% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTFAX составила -0.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BTS Tactical Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- -0.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BTFAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.26% | -2.08% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | -1.05% | ||||||
| 2025 | 1.29% | 0.76% | -1.26% | -2.31% | 0.53% | 1.44% | 0.13% | 1.43% | 0.59% | -0.64% | 0.91% | 0.14% | 2.96% |
| 2024 | -0.13% | -0.13% | 1.05% | -1.68% | 1.45% | 0.45% | 2.09% | 1.28% | 1.58% | -1.13% | 1.40% | -2.63% | 3.52% |
| 2023 | 3.32% | -2.97% | -0.19% | 0.26% | -1.15% | 0.31% | 1.03% | -0.13% | -1.76% | -0.92% | 1.46% | 3.02% | 2.12% |
| 2022 | -2.40% | -0.11% | -1.90% | -2.51% | 1.17% | -7.07% | 0.88% | -2.35% | 0.00% | -0.25% | 3.19% | -1.90% | -12.82% |
| 2021 | -0.42% | -0.32% | 0.24% | 0.53% | -0.00% | 1.07% | -0.52% | -0.84% | -1.18% | 0.22% | -0.75% | -0.19% | -2.18% |
Метрики бенчмарка
BTS Tactical Fixed Income Fund has an annualized alpha of -0.73%, beta of 0.10, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2013.
- This fund participated in 27.31% of S&P 500 Index downside but only 12.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.73%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 12.21%
- Участие в снижении
- 27.31%
Комиссия
Комиссия BTFAX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTFAX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.93 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 13.52 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BTS Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.34 | $0.21 | $0.27 | $0.17 | $0.16 | $0.07 | $0.30 | $0.32 | $0.28 | $0.50 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.39% | 2.71% | 3.52% | 2.11% | 1.69% | 0.68% | 3.17% | 3.38% | 2.67% | 4.89% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BTS Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BTS Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.78%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BTS Tactical Fixed Income Fund составляет 10.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.78%нояб. 2023 г. | 6y 18d | — | 8y 7moокт. 2017 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -4.50%янв. 2016 г. | 8mo 18d | 1mo 19d | 10mo 7dапр. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.75%нояб. 2016 г. | 1mo 1d | 1mo 12d | 2mo 13dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.91%авг. 2016 г. | 1mo 24d | 1mo 5d | 2mo 29dиюнь 2016 г. - сент. 2016 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.70%сент. 2013 г. | 3mo 19d | 3mo 11d | 7moиюнь 2013 г. - янв. 2014 г. |
Показатели просадок
| BTFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -56.78% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -18.90% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.43% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -33.92% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -0.74% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.72% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.97% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTFAX
Добавьте BTS Tactical Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTFAX