PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538B6020

CUSIP

66538B602

Эмитент

BTS

Дата выпуска

30 мая 2013 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BTFAX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

Популярные сравнения:
BTFAX с BITO
Популярные сравнения:
BTFAX с BITO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) показал доход в -1.17% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTFAX составила 0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

BTFAX

С начала года

-1.17%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-2.01%

1 год

4.19%

3 года

-0.83%

5 лет

-1.95%

10 лет

0.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%0.76%-1.26%-2.31%0.39%-1.17%
2024-0.13%-0.13%1.05%-1.68%1.44%0.45%2.09%1.28%1.58%-1.13%1.40%-0.97%5.29%
20233.32%-2.97%-0.20%0.26%-1.15%0.31%1.03%-0.13%-1.76%-0.92%1.46%3.01%2.12%
2022-2.40%-0.11%-1.90%-2.51%1.17%-7.07%0.88%-2.35%0.00%-0.26%3.19%-1.90%-12.82%
2021-0.42%-0.32%0.24%0.53%0.00%1.07%-0.52%-0.84%-1.18%0.22%-0.75%-0.19%-2.18%
20202.01%-0.10%-0.77%-0.42%0.73%-0.10%2.19%-1.12%-1.47%-1.58%0.32%1.82%1.43%
20190.00%1.39%0.67%1.27%0.21%0.18%0.21%-0.52%-0.30%-0.21%0.32%1.04%4.30%
2018-0.58%-2.24%-0.04%-0.70%-0.20%-0.03%1.52%0.50%0.51%-0.90%-1.81%-2.69%-6.53%
20170.77%1.06%-0.23%0.77%0.86%-0.04%0.76%-0.00%0.48%0.00%-1.52%-0.06%2.86%
20162.00%3.29%2.62%2.82%0.10%-0.87%0.10%1.63%0.74%-0.85%-0.10%1.60%13.79%
2015-0.20%1.73%-0.45%0.60%0.30%-1.59%0.61%-0.10%-0.20%0.20%-1.82%-1.37%-2.31%
20140.41%1.73%0.00%0.20%0.81%0.59%-1.20%-0.10%-0.19%-0.10%0.71%-0.25%2.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTFAX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTFAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTS Tactical Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: -0.36
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BTS Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.34$0.27$0.17$0.16$0.07$0.30$0.32$0.28$0.50$0.08$0.22

Дивидендный доход

4.62%4.42%3.51%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BTS Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.34
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.17
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.16
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.07
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.30
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.32
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.28
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.35$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.08
2014$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTS Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.79%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTS Tactical Fixed Income Fund составляет 12.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.79%23 окт. 2017 г.15239 нояб. 2023 г.———
-4.5%28 апр. 2015 г.17911 янв. 2016 г.3329 февр. 2016 г.212
-3.75%25 окт. 2016 г.1411 нояб. 2016 г.2923 дек. 2016 г.43
-2.91%9 июн. 2016 г.382 авг. 2016 г.246 сент. 2016 г.62
-2.7%13 июн. 2013 г.7630 сент. 2013 г.709 янв. 2014 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...