PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%-6.53%2.86%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BTFAX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.26% соответственно.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIXBTFAX с TUIFX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий BTFAX и PADZX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.52

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

5.56

-5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.25

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

4.98

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

18.39

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.52

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.89

-2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

1.37

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.17

-1.08

Корреляция

Корреляция между BTFAX и PADZX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и PADZX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и PADZX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-17.99%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-0.87%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-4.05%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-17.99%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.65%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-0.96%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.27%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и PADZX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.35%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.16%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.80%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

2.06%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

3.13%

+1.82%