PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%0.52%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с PADZXBTFAX с SUBFXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIXBTFAX с FPFIX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий BTFAX и SCFZX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.35

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

9.08

-8.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

3.40

-2.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

6.24

-5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

25.26

-24.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.35

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

2.73

-3.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.31

-1.22

Корреляция

Корреляция между BTFAX и SCFZX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и SCFZX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и SCFZX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-17.20%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-0.93%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-4.13%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.31%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.09%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.23%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и SCFZX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.20%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.03%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.65%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

1.89%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

3.38%

+1.57%