PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с BTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTFAX с BTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTFAX (BTS Tactical Fixed Income Fund) and BTSIX (BTS Managed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds from BTS. Over the past 5 years, BTFAX returned -1.73%/yr vs 0.67%/yr for BTSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTFAX charges 1.65%/yr vs 1.50%/yr for BTSIX.

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и BTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и BTS Managed Income Fund (BTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BTSIX с доходностью 1.61%.

BTFAX

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.82%
3 года*
2.84%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
-0.48%

BTSIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.60%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTFAX и BTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.05%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		1.61%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%

Correlation

The correlation between BTFAX and BTSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between BTFAX and BTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

BTS Managed Income Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с PUTIXBTFAX с PADZXBTFAX с DCAIXBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFX
Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с AVUVBTSIX с SUBFXBTSIX с EIGMXBTSIX с APFPXBTSIX с AFLIXBTSIX с EGRIX

Доходность на риск

BTFAX vs. BTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c BTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и BTS Managed Income Fund (BTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXBTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.93

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.86

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.62

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

10.31

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. BTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BTSIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и BTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXBTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.93

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и BTSIX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки BTSIX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и BTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTFAXBTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-16.28%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.57%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-6.22%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-16.28%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-0.16%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.64%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и BTSIX

Текущая волатильность для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) составляет 0.68%, в то время как у BTS Managed Income Fund (BTSIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTFAXBTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.61%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.49%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

5.24%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.25%

-0.34%

Сравнение комиссий BTFAX и BTSIX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BTSIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и BTSIX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BTSIX в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.32%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.58%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTFAX and BTSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTSIX has higher volatility (0.97%) compared to BTFAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BTFAX dropped -19.78% vs BTSIX's -16.28%.

BTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTFAX и BTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор