PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с BTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с BTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и BTS Managed Income Fund (BTSIX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. BTSIX управляется BTS. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и BTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и BTS Managed Income Fund (BTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и BTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		-0.28%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у BTSIX с доходностью -0.28%.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

BTSIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.61%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

BTS Managed Income Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFXBTFAX с FPFIXBTFAX с PADZXBTFAX с DCAIX
Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTCSBTSIX с AVUVBTSIX с AFLIXBTSIX с APFPXBTSIX с CBYYXBTSIX с DCAIXBTSIX с DFLEX

Сравнение комиссий BTFAX и BTSIX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BTSIX в 1.50%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
BTSIX
BTS Managed Income Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. BTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c BTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и BTS Managed Income Fund (BTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXBTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.98

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.34

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.21

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.34

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. BTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BTSIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и BTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXBTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.25

Корреляция

Корреляция между BTFAX и BTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и BTSIX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BTSIX в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.69%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и BTSIX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки BTSIX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и BTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXBTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-16.28%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-4.18%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-16.28%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-2.03%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.74%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.94%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и BTSIX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с BTS Managed Income Fund (BTSIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXBTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.59%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.65%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.93%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

5.23%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.29%

-0.34%