PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с AVUV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%1.05%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		9.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 9.54%.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.45%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

AVUV

1 день
0.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.54%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.33%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с SCFZXBTFAX с PADZXBTFAX с SUBFXBTFAX с TUIFXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий BTFAX и AVUV

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BTFAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.17

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.73

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.90

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

7.48

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.46

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.43

Корреляция

Корреляция между BTFAX и AVUV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и AVUV

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности AVUV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и AVUV

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-49.42%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.95%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-28.79%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-3.32%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-8.14%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.92%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и AVUV

Текущая волатильность для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) составляет 1.78%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.42%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

13.11%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

23.46%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

22.94%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

28.58%

-23.63%