PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTFAX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTFAX (BTS Tactical Fixed Income Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - BTFAX is a Nontraditional Bonds fund managed by BTS, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, BTFAX returned -1.78%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTFAX charges 1.65%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

BTFAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.91%
1 год
2.55%
3 года*
2.79%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
-0.50%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTFAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.18%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%1.05%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between BTFAX and AVUV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.36

Over the past year, BTFAX and AVUV have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIXBTFAX с PADZXBTFAX с PUTIXBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BTFAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.26

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.21

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.97

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

14.75

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.26

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.57

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и AVUV

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTFAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-49.42%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.95%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-28.79%

+23.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-28.79%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

0.00%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.95%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.67%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и AVUV

Текущая волатильность для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) составляет 0.68%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTFAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.04%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

11.39%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

17.52%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

22.74%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

28.29%

-23.38%

Сравнение комиссий BTFAX и AVUV

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и AVUV

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.32%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BTFAX and AVUV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to BTFAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BTFAX dropped -19.78% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTFAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор