PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%-6.53%2.86%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции BTFAX уступали акциям DCAIX по среднегодовой доходности: -0.20% против 3.58% соответственно.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с BTSIXBTFAX с SUBFXBTFAX с FPFIXBTFAX с PADZX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий BTFAX и DCAIX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.09

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.43

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.92

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

10.77

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.24

-0.15

Корреляция

Корреляция между BTFAX и DCAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и DCAIX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и DCAIX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-46.34%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-0.84%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-5.45%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-6.53%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.46%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.02%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.15%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и DCAIX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.48%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

0.80%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.49%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

1.58%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.07%

+0.88%