PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPFD с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPFD и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и PFFV


2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.58%2.08%9.45%10.64%-13.81%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.58%.


FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-0.06%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий FPFD и PFFV

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

FPFD vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFDPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.01

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.02

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.04

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

0.13

+5.69

FPFD vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFDPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.01

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между FPFD и PFFV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и PFFV

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFFV в 8.35%


TTM202520242023202220212020
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.35%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и PFFV

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFDPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-18.96%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.35%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.23%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.29%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.50%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и PFFV

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFDPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.94%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

5.62%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

8.85%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

8.79%

-3.41%