Сравнение FPFD с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
FPFD и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и PFFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.58% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.58%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и PFFV
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Доходность на риск
FPFD vs. PFFV — Ранг доходности на риск
FPFD
PFFV
Сравнение FPFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.01 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.02 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.04 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 0.13 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.01 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и PFFV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и PFFV
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFFV в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.35% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и PFFV
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и PFFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -18.96% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -4.35% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.23% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.29% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.50% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и PFFV
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.94% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 5.62% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 8.85% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 8.79% | -3.41% |