PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с FPEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 10.69%/yr for FPEI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.56%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPEI

1 день
-0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.60%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и FPEI

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.56%9.82%10.94%6.29%-8.19%1.38%

Correlation

The correlation between FPFD and FPEI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.59

The correlation between FPFD and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с FDRRFPFD с ICVT
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Доходность на риск

FPFD vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.73

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.38

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.84

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FPEI

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-27.51%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.63%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-4.26%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.16%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.06%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FPEI

Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FPFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.95%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.06%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.69%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

5.97%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

8.86%

-3.54%

Сравнение комиссий FPFD и FPEI

FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FPEI

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FPEI в 5.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and FPEI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFD has higher volatility (1.00%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FPEI's -27.51%.

On 3-year performance, FPEI leads with 10.69% vs 7.66% for FPFD. On fees, FPFD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPEI has performed better with a 10.69% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPFD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.15% for FPFD.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор