PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFD с FPE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

FPFD и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и FPE

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-1.22%9.21%11.17%6.84%-12.77%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -1.22%.

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPE

1 день
0.74%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.01%
3 года*
9.91%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG

Сравнение комиссий FPFD и FPE

FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPFD vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.82

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.72

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.99

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между FPFD и FPE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FPE

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FPE в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.95%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FPE

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFDFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-33.35%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.08%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.99%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.36%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FPE

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFDFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.13%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

5.33%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.59%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

10.16%

-4.78%