Сравнение FPFD с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | -0.85% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и FAGIX
FPFD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FPFD vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FPFD
FAGIX
Сравнение FPFD c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.91 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.63 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.79 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 11.77 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и FAGIX
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FAGIX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и FAGIX
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -37.97% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -4.41% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.49% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -7.01% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и FAGIX
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.47% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 4.53% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 6.95% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.47% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.78% | -2.40% |