PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPFD с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с EPRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPFD is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, FPFD returned 1.52%/yr vs -2.02%/yr for EPRF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.

FPFD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.96%
1 год
4.69%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и EPRF

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.96%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.84%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%3.46%9.43%-20.68%0.90%

Correlation

The correlation between FPFD and EPRF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.70

The correlation between FPFD and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с ICVTFPFD с FDRRFPFD с RDFI
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI

Доходность на риск

FPFD vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPFDEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.14

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.15

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.12

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-0.23

+5.92

FPFD vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPFD и EPRF

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-26.82%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-8.59%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-12.29%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-25.23%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-10.84%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.42%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.61%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и EPRF

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.64%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.31%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

5.57%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

7.45%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

11.85%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

13.42%

-8.15%

Сравнение комиссий FPFD и EPRF

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и EPRF

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности EPRF в 6.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.29%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and EPRF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.31%) compared to FPFD (0.64%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs EPRF's -26.82%.

On 5-year performance, FPFD leads with 1.52% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPFD has performed better with a 1.52% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.29% for FPFD.

They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.47% for EPRF.

FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор