PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.31% соответственно.

FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий FPF и NPSRX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.15

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.98

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.42

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

9.75

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.15

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между FPF и NPSRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и NPSRX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок FPF и NPSRX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-62.52%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-3.46%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-17.65%

-19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-26.47%

-27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.45%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.85%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.86%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и NPSRX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

1.59%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

2.34%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

3.71%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

4.97%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

6.32%

+18.68%