PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.14% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий FPF и LPXZX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.05

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.58

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.11

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.95

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.05

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.28

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.05

-0.81

Корреляция

Корреляция между FPF и LPXZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и LPXZX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPF и LPXZX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-18.13%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-2.14%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-9.69%

-27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-18.13%

-35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.14%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.50%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.50%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и LPXZX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.87%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.40%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

2.23%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

2.68%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

3.77%

+21.23%