PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPF с HPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPF и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и HPI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 5.68% против 5.12% соответственно.


FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund

Сравнение комиссий FPF и HPI

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HPI в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FPF vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина

HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.29

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.44

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.33

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

0.91

+0.44

FPF vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа HPI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между FPF и HPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и HPI

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что сопоставимо с доходностью HPI в 9.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund
9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%

Просадки

Сравнение просадок FPF и HPI

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и HPI.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-67.67%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.02%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-30.10%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-57.99%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-7.10%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.49%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.68%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и HPI

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеют волатильность 5.15% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.81%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.50%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.82%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

24.32%

+0.68%