PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.63% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий FPF и CPXIX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.90

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.36

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.71

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

6.83

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.90

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.14

-0.90

Корреляция

Корреляция между FPF и CPXIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и CPXIX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		8.58%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FPF и CPXIX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-25.56%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.26%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-20.00%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-25.56%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-3.00%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.72%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.82%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и CPXIX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.21%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.76%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

3.15%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

4.67%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

6.14%

+18.86%