PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с VARBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции VARBX по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.45% соответственно.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий FPEIX и VARBX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

4.06

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

6.90

-4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.36

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

8.71

-6.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

37.63

-30.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

4.06

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.40

-0.58

Корреляция

Корреляция между FPEIX и VARBX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и VARBX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и VARBX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-5.12%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-0.64%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-1.79%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-5.12%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.57%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.15%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и VARBX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.33%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.71%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

1.35%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

3.31%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

3.35%

+3.18%