PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с PFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с PFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и PFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и PFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PFINX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям PFINX по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.11% соответственно.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVX

Сравнение комиссий FPEIX и PFINX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFINX в 0.79%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. PFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c PFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXPFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.29

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.45

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. PFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFINX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и PFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXPFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPEIX и PFINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и PFINX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PFINX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и PFINX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки PFINX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и PFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXPFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-23.93%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.43%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-22.11%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-23.93%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.68%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.50%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и PFINX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXPFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.33%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.71%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.83%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

5.50%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.12%

+0.41%