PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.43%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FCT с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям FCT по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.06% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

FCT

1 день
1.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с RDVIFCT с FTHYFCT с FDHIXFCT с FOVIX

Сравнение комиссий FPEIX и FCT

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCT в 0.03%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FPEIX vs. FCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.54

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.89

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.68

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

3.05

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FCT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.54

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.27

+0.54

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FCT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FCT

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FCT в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.07%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FCT

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FCT в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-67.23%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.83%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-23.86%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-39.88%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.77%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.04%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.18%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FCT

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.28%, в то время как у First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.70%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

7.57%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

12.73%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

12.12%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

13.35%

-6.83%