First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) показал доход в -1.43% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCT составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FCT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -13.2%.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.42, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 27.05.2004.

• Этот фонд участвовал в 54.89% снижения S&P 500 Index, но только в 45.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FCT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

FCT имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Senior Floating Rate Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Senior Floating Rate Income Fund II составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.