First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции FCT — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,288.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) показал доход в 2.02% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCT составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FCT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -13.2%.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.41, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2004.

• This fund participated in 54.40% of S&P 500 Index downside but only 44.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FCT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

FCT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Дивидендная доходность First Trust Senior Floating Rate Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Senior Floating Rate Income Fund II составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.