First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FCT — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) показал доход в 0.74% с начала года и 9.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCT составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FCT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -13.2%.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.41, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2004.

• This fund participated in 54.79% of S&P 500 Index downside but only 44.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FCT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

FCT имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Senior Floating Rate Income Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II показал максимальную просадку в 67.23%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Senior Floating Rate Income Fund II составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.