PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с FPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCT с FPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCT (First Trust Senior Floating Rate Income Fund II) and FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) are both mutual funds - FCT is a Bank Loan fund managed by First Trust, while FPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust. Over the past 10 years, FCT returned 5.96%/yr vs 5.63%/yr for FPF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FCT charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for FPF.

Доходность

Сравнение доходности FCT и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.63% соответственно.

FCT

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.74%
6 месяцев
7.35%
1 год
9.41%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.96%

FPF

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.85%
3 года*
14.89%
5 лет*
1.54%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCT и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		0.74%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-0.26%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Correlation

The correlation between FCT and FPF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.29

The correlation between FCT and FPF shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с FFAFCT с GOFFCT с FDHIXFCT с SPFLXFCT с VOOFCT с FTHYFCT с FMY
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с FDHIXFPF с FMYFPF с HPF

Доходность на риск

FCT vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.25

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.78

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.45

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FCT и FPF

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и FPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-53.78%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-10.13%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-11.81%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-37.06%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-53.78%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.37%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.42%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.21%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и FPF

Текущая волатильность для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) составляет 1.16%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что FCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.74%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.20%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

8.69%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

14.55%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

25.01%

-11.70%

Сравнение комиссий FCT и FPF

FCT берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и FPF

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности FPF в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.18%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.21%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Часто задаваемые вопросы

FCT and FPF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPF has higher volatility (2.74%) compared to FCT (1.16%). In terms of maximum drawdown, FCT dropped -67.23% vs FPF's -53.78%.

FCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCT и FPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор