PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с FMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с FMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.77%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у FMY с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции FCT превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.89% соответственно.

FCT

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.02%

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с FTHYFCT с RDVIFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с FMY:
FMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FPFFMY с VUSSXFMY с FTHYFMY с FDHIX

Сравнение комиссий FCT и FMY

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMY
First Trust Mortgage Income Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.27

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.44

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.41

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

1.67

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCT и FMY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и FMY

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FMY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.24%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%

Просадки

Сравнение просадок FCT и FMY

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и FMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-27.98%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.13%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-19.94%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-19.94%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.24%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.84%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.75%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и FMY

Текущая волатильность для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) составляет 2.57%, в то время как у First Trust Mortgage Income Fund (FMY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.12%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.14%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

9.20%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

13.09%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

11.76%

+1.59%