PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCT с GOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCT и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FCT уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.99% соответственно.


FCT

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.74%
6 месяцев
7.35%
1 год
9.41%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.96%

GOF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-12.09%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.93%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCT и GOF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
0.74%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
-7.43%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%

Correlation

The correlation between FCT and GOF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Доходность на риск

FCT vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCTGOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.52

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-0.99

+5.92

FCT vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCTGOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.68

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FCT и GOF

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и GOF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCTGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-54.66%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-23.24%

+18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-28.56%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-32.41%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-38.50%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-17.55%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.06%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

12.18%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и GOF

Текущая волатильность для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) составляет 1.16%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCTGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.30%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.88%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

17.92%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

18.19%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

19.52%

-6.21%

Сравнение комиссий FCT и GOF

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и GOF

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности GOF в 19.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
12.18%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
19.79%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Часто задаваемые вопросы


FCT and GOF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOF has higher volatility (3.30%) compared to FCT (1.16%). In terms of maximum drawdown, FCT dropped -67.23% vs GOF's -54.66%.

FCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCT и GOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор