Сравнение FCT с GOF
FCT (First Trust Senior Floating Rate Income Fund II) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - FCT is a Bank Loan fund managed by First Trust, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, FCT returned 5.96%/yr vs 7.99%/yr for GOF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FCT charges 0.03%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности FCT и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FCT уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.99% соответственно.
FCT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.96%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам FCT и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 0.74% | 9.24% | 14.91% | 18.06% | -14.54% | 13.72% | 2.73% | 20.13% | -8.07% | -1.07% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between FCT and GOF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCT vs. GOF — Ранг доходности на риск
FCT
GOF
Сравнение FCT c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCT | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.52 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -0.99 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCT | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.68 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FCT и GOF
Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCT | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -54.66% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -23.24% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -28.56% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -32.41% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -38.50% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -17.55% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.06% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 12.18% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCT и GOF
Текущая волатильность для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) составляет 1.16%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCT | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.30% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 10.88% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 17.92% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 18.19% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 19.52% | -6.21% |
Сравнение комиссий FCT и GOF
FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCT и GOF
Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности GOF в 19.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 12.18% | 11.56% | 11.25% | 10.62% | 9.03% | 9.23% | 9.88% | 6.60% | 6.49% | 6.16% | 6.11% | 7.17% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
FCT and GOF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.30%) compared to FCT (1.16%). In terms of maximum drawdown, FCT dropped -67.23% vs GOF's -54.66%.
FCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCT и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор