PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с FFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCT с FFA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).

FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FCT и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCT и FFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.43%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-5.60%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции FCT уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.66% соответственно.

FCT

1 день
1.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.06%

FFA

1 день
3.98%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.66%
1 год
13.54%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с RDVIFCT с FTHYFCT с FDHIXFCT с FOVIX
Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с CII

Сравнение комиссий FCT и FFA

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Доходность на риск

FCT vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.74

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.89

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

4.50

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFA равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между FCT и FFA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и FFA

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности FFA в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		11.07%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.41%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FCT и FFA

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и FFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-57.51%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-14.81%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-29.96%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-44.35%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-6.58%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.48%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.94%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и FFA

Текущая волатильность для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) составляет 2.70%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.36%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.75%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.29%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

17.34%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

19.69%

-6.34%