PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с PRFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPEI returned 10.64%/yr vs 9.22%/yr for PRFD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.47%.

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.07%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.56%
3 года*
9.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и PRFD

2026 (YTD)202520242023
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%2.33%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.47%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between FPEI and PRFD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.51

The correlation between FPEI and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

FPEI vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.39

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.31

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.31

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

9.53

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.31

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PRFD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-11.93%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.28%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-6.28%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.54%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.23%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.80%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PRFD

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.19%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.68%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

4.88%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

4.88%

+3.97%

Сравнение комиссий FPEI и PRFD

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PRFD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что сопоставимо с доходностью PRFD в 5.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.76%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and PRFD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, FPEI leads with 10.64% vs 9.22% for PRFD. On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPEI has performed better with a 10.64% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

PRFD has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 5.72% for FPEI.

They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор