Сравнение FPEI с PRFD

С начала года, FPEI показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRFD в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPEI и PRFD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что сопоставимо с доходностью PRFD в 5.74%

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PRFD.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.