Сравнение FPEI с PRFD
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPEI returned 11.07%/yr vs 9.42%/yr for PRFD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPEI показывает доходность 2.14%, а PRFD немного ниже – 2.08%.
FPEI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.14% | 9.82% | 10.94% | 2.38% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 2.08% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
Correlation
The correlation between FPEI and PRFD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between FPEI and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. PRFD — Ранг доходности на риск
FPEI
PRFD
Сравнение FPEI c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.20 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.97 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PRFD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -11.93% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.28% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -6.28% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.20% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.80% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PRFD
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.67% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.18% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.85% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 4.85% | +3.98% |
Сравнение комиссий FPEI и PRFD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PRFD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PRFD в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 6.19% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.73% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and PRFD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPEI has higher volatility (0.74%) compared to PRFD (0.66%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PRFD's -11.93%.
On 3-year performance, FPEI leads with 11.07% vs 9.42% for PRFD. On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FPEI has performed better with a 11.07% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 5.73% for PRFD.
They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор