Сравнение FPEI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FPEI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -2.68% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и KNG
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FPEI vs. KNG — Ранг доходности на риск
FPEI
KNG
Сравнение FPEI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.38 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.64 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.47 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.70 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.38 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и KNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и KNG
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и KNG
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -35.12% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -10.55% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -18.20% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.79% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.10% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.94% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и KNG
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.36% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 7.47% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 13.64% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 13.63% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 17.30% | -8.38% |