Сравнение FPEI с JHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).
FPEI и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и JHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 0.41% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и JHPI
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.
Доходность на риск
FPEI vs. JHPI — Ранг доходности на риск
FPEI
JHPI
Сравнение FPEI c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.21 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.21 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и JHPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и JHPI
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности JHPI в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и JHPI
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и JHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -13.45% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.08% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.43% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.87% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и JHPI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.52% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.53% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.96% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.39% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.39% | +2.53% |