PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FPEI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.16%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FPEI и IGLD

И FPEI, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

FPEI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.17

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.27

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.64

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.06

-0.52

Корреляция

Корреляция между FPEI и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и IGLD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и IGLD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-18.59%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-17.56%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.59%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-10.51%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.01%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.13%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

10.62%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

21.23%

-18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

23.76%

-19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

14.90%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

14.86%

-5.94%