Сравнение FPEI с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
FPEI и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 1.38% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и FPFD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
FPEI vs. FPFD — Ранг доходности на риск
FPEI
FPFD
Сравнение FPEI c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.07 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.69 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 6.10 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и FPFD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и FPFD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FPFD в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и FPFD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -20.83% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.18% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.11% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.03% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и FPFD
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.37% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.08% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.54% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.37% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 5.37% | +3.55% |