Сравнение FPEI с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
FPEI и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и CWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и CWB
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Доходность на риск
FPEI vs. CWB — Ранг доходности на риск
FPEI
CWB
Сравнение FPEI c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.57 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.16 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.05 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.06 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и CWB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и CWB
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности CWB в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и CWB
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и CWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -32.06% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -7.52% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -28.41% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.06% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.22% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.28% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и CWB
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 6.25% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.54% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 14.41% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 12.84% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 14.33% | -5.41% |