PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FPE is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, FPE returned 8.50% vs 7.40% for PYLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPE charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности FPE и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPE показывает доходность 0.97%, а PYLD немного ниже – 0.95%.

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и PYLD

2026 (YTD)202520242023
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%10.01%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between FPE and PYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between FPE and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPE и PYLD

Секторы
FPE
PYLD

Финансовые услуги

9.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FPE
9.2%
PYLD

-

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
PYLD

-

Недвижимость

FPE
2.3%
PYLD

-

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
PYLD

-

Промышленность

FPE
0.4%
PYLD

-

Сырьевые материалы

FPE

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

FPE

-

PYLD

-

Энергетика

FPE

-

PYLD
100.0%

Здравоохранение

FPE

-

PYLD

-

Технологии

FPE

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

FPE vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.29

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

10.44

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.04

-1.52

Просадки

Сравнение просадок FPE и PYLD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-4.52%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.25%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.44%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-0.65%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PYLD

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.10%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.24%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.50%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.08%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

3.99%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

3.99%

+6.18%

Сравнение комиссий FPE и PYLD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PYLD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPE and PYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, FPE leads with 8.50% vs 7.40% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPE has performed better with a 8.50% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.84% for FPE.

FPE is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор