PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с PRFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

FPE и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и PRFD

2026 (YTD)202520242023
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%0.55%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.36%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.36%.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

PRFD

1 день
0.33%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.14%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK

Сравнение комиссий FPE и PRFD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRFD в 0.74%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

FPE vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.26

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.96

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.79

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.25

-0.73

Корреляция

Корреляция между FPE и PRFD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PRFD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PRFD в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PRFD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-11.93%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.28%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.33%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.30%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PRFD

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.66%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

3.56%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.94%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

4.94%

+5.22%