Сравнение FPE с NFTY
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FPE is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FPE is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FPE returned 5.00%/yr vs 8.46%/yr for NFTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FPE charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FPE и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.46% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.00%
NFTY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -6.40%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам FPE и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 1.02% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -6.42% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FPE and NFTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.22 |
Over the past year, FPE and NFTY have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPE vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FPE
NFTY
Сравнение FPE c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPE | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.40 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -0.97 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPE и NFTY
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -47.67% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -16.14% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -21.55% | +16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -21.55% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -47.67% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -14.45% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -9.60% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 6.58% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 0.76%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.32% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 12.64% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 14.77% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 17.41% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 20.71% | -10.54% |
Сравнение комиссий FPE и NFTY
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и NFTY
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности NFTY в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.83% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.89% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FPE and NFTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.32%) compared to FPE (0.76%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 8.46% vs 5.00% for FPE. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.46% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.
FPE has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 1.89% for NFTY.
FPE is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.80% for NFTY.
FPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPE и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор