Сравнение FPE с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
FPE и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.60% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и NFTY
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Доходность на риск
FPE vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FPE
NFTY
Сравнение FPE c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.36 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.43 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.39 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.37 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.36 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FPE и NFTY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и NFTY
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и NFTY
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -47.67% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -16.14% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -21.55% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -47.67% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -19.14% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -9.51% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.59% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 7.42% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 11.42% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 15.79% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 17.53% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 20.72% | -10.56% |