Сравнение FPE с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FPE и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -3.61% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и KNG
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FPE vs. KNG — Ранг доходности на риск
FPE
KNG
Сравнение FPE c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.38 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.64 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.47 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.70 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.38 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPE и KNG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и KNG
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и KNG
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -35.12% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -10.55% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -18.20% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -6.79% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.10% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.94% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и KNG
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.36% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 7.47% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 13.64% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 13.63% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 17.30% | -7.14% |