PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с JHPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPE returned 10.20%/yr vs 9.12%/yr for JHPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPE charges 0.85%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности FPE и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 1.94%.

FPE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.31%
1 год
8.25%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

JHPI

1 день
0.26%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.02%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%0.54%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.94%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Correlation

The correlation between FPE and JHPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.77

The correlation between FPE and JHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPE и JHPI

Секторы
FPE
JHPI

Финансовые услуги

9.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FPE
9.2%
JHPI

-

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
JHPI
100.0%

Недвижимость

FPE
2.3%
JHPI

-

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
JHPI

-

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
JHPI

-

Промышленность

FPE
0.4%
JHPI

-

Сырьевые материалы

FPE

-

JHPI

-

Потребительский циклический сектор

FPE

-

JHPI

-

Энергетика

FPE

-

JHPI

-

Здравоохранение

FPE

-

JHPI

-

Технологии

FPE

-

JHPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP

Доходность на риск

FPE vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEJHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.36

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.62

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

9.92

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FPE и JHPI

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-13.45%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.08%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-5.26%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.50%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.74%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и JHPI

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеют волатильность 1.05% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.37%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.30%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.30%

+3.87%

Сравнение комиссий FPE и JHPI

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и JHPI

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности JHPI в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.78%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPE and JHPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.05%) compared to FPE (1.05%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs JHPI's -13.45%.

On 3-year performance, FPE leads with 10.20% vs 9.12% for JHPI. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPE has performed better with a 10.20% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.78% for JHPI.

They also come from different issuers: First Trust and John Hancock. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.54% for JHPI.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор