PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с FPFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).

FPE и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и FPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%1.36%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.17%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

FPFD

1 день
0.18%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.40%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF

Сравнение комиссий FPE и FPFD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPFD в 0.59%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPE vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.53

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.69

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.10

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между FPE и FPFD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и FPFD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FPFD в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.08%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и FPFD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FPFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-20.83%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.18%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.11%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.03%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и FPFD

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.08%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

3.54%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.37%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

5.37%

+4.79%