Сравнение FPE с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FPE и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 5.27% против 14.60% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и CIBR
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FPE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FPE
CIBR
Сравнение FPE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.00 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.17 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.04 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.10 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.00 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FPE и CIBR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и CIBR
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и CIBR
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -33.89% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -21.96% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -33.89% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.89% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -18.89% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.66% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 8.11% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 7.03% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 16.47% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 24.46% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 24.20% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 23.22% | -13.06% |