PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, FPAG returned 25.35% vs 37.50% for GPIQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

FPAG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.35%
3 года*
21.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FPAG
FPA Global Equity ETF		7.57%25.17%15.64%17.47%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between FPAG and GPIQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between FPAG and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и GPIQ

Секторы
FPAG
GPIQ

Коммуникационные услуги

17.8%
15.8%

Сырьевые материалы

14.6%
1.1%

Технологии

12.9%
53.8%

Промышленность

12.2%
2.9%

Здравоохранение

12.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Финансовые услуги

9.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
GPIQ
15.8%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
GPIQ
1.1%

Технологии

FPAG
12.9%
GPIQ
53.8%

Промышленность

FPAG
12.2%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
GPIQ
12.3%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
GPIQ
7.7%

Энергетика

FPAG
1.4%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

FPAG
0.0%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

FPAG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.81

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.71

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.96

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

17.48

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.81

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.78

-1.12

Просадки

Сравнение просадок FPAG и GPIQ

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-21.06%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.51%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.27%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.15%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и GPIQ

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.39%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.44%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.40%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.47%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.47%

+1.92%

Сравнение комиссий FPAG и GPIQ

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и GPIQ

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.41%1.99%1.42%1.51%1.22%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and GPIQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.16%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 25.35% for FPAG. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.41% for FPAG.

FPAG is categorized as Global Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FPA and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор