Сравнение FPAG с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
FPAG и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FPAG и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPAG и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | -1.48% | 25.17% | 15.64% | 17.47% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
FPAG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPAG и GPIQ
FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
FPAG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
FPAG
GPIQ
Сравнение FPAG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAG | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.80 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.04 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.31 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.31 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между FPAG и GPIQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и GPIQ
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.54% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPAG и GPIQ
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPAG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -21.06% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.08% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.62% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -2.38% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.64% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и GPIQ
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPAG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.15% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.22% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 20.45% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.74% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.74% | +1.76% |