PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPAG с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPAG и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и AOA


2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF
-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.


FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
10 лет*

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FPA Global Equity ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий FPAG и AOA

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


Доходность на риск

FPAG vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPAGAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.97

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.98

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

8.82

-1.80

FPAG vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPAGAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между FPAG и AOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и AOA

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AOA в 2.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAG
FPA Global Equity ETF
1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и AOA

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AOA.


Загрузка...

Показатели просадок


FPAGAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-28.38%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.62%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.18%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.08%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.16%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и AOA

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPAGAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.28%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.34%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

13.87%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

12.92%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.51%

+5.99%