PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. FPAG is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.91%/yr vs 17.70%/yr for AOA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%2.37%

Correlation

The correlation between FPAG and AOA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between FPAG and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и AOA

Секторы
FPAG
AOA

Коммуникационные услуги

17.8%
8.3%

Сырьевые материалы

14.6%
4.2%

Технологии

12.9%
27.4%

Промышленность

12.2%
12.0%

Здравоохранение

12.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Финансовые услуги

9.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.0%

Энергетика

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
AOA
8.3%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
AOA
4.2%

Технологии

FPAG
12.9%
AOA
27.4%

Промышленность

FPAG
12.2%
AOA
12.0%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
AOA
8.0%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
AOA
9.5%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
AOA
16.1%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
AOA
5.0%

Энергетика

FPAG
1.4%
AOA
4.3%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
AOA
2.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с VOO
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

FPAG vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.28

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.22

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.96

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

13.13

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FPAG и AOA

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-28.38%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.20%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-12.94%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.05%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.85%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и AOA

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.16%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.51%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

10.63%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

12.97%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

13.54%

+5.85%

Сравнение комиссий FPAG и AOA

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и AOA

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and AOA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.27%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs AOA's -28.38%.

On 3-year performance, FPAG leads with 21.91% vs 17.70% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 21.91% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.39% for FPAG.

FPAG is categorized as Global Equities, while AOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: FPA and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор