Сравнение FPAG с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FPAG и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FPAG и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPAG и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | -1.48% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 2.93% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.
FPAG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPAG и AOA
FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
FPAG vs. AOA — Ранг доходности на риск
FPAG
AOA
Сравнение FPAG c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAG | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.97 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.98 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.82 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAG | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPAG и AOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и AOA
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.54% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPAG и AOA
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPAG | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -28.38% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.62% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.18% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -4.08% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.16% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и AOA
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPAG | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.28% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.34% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 13.87% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.92% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 13.51% | +5.99% |