PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.91%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%4.26%

Correlation

The correlation between FPAG and AVDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.75

The correlation between FPAG and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и AVDV

Секторы
FPAG
AVDV

Коммуникационные услуги

17.8%
2.0%

Сырьевые материалы

14.6%
22.5%

Технологии

12.9%
6.4%

Промышленность

12.2%
21.3%

Здравоохранение

12.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.4%

Финансовые услуги

9.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.4%

Энергетика

1.4%
10.8%

Коммунальные услуги

0.2%
1.7%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
AVDV
2.0%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
AVDV
22.5%

Технологии

FPAG
12.9%
AVDV
6.4%

Промышленность

FPAG
12.2%
AVDV
21.3%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
AVDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
AVDV
14.4%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
AVDV
13.7%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
AVDV
3.4%

Энергетика

FPAG
1.4%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
AVDV
1.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FPAG vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.87

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.80

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.38

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

13.70

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.87

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FPAG и AVDV

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-43.01%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.19%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.17%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.77%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и AVDV

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 4.27%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.79%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.07%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.54%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.29%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.72%

-0.33%

Сравнение комиссий FPAG и AVDV

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и AVDV

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and AVDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to FPAG (4.27%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 21.91% for FPAG. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 21.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.39% for FPAG.

FPAG is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: FPA and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор