PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPAG с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FPAG и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPAG и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и FEGE

2026 (YTD)20252024
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%0.07%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с FPACXFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с DFAI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVAFEGE с KEAT

Сравнение комиссий FPAG и FEGE

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
FPAG
FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FPAG vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.38

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.51

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.75

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.88

-1.31

Корреляция

Корреляция между FPAG и FEGE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и FEGE

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и FEGE

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAGFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-11.13%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.96%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.08%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-1.37%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.82%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и FEGE

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAGFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.59%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.89%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

15.66%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.87%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

14.87%

+4.63%