PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.91%/yr vs 20.66%/yr for AVDE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и AVDE

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%3.58%

Correlation

The correlation between FPAG and AVDE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between FPAG and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и AVDE

Секторы
FPAG
AVDE

Коммуникационные услуги

17.8%
3.8%

Сырьевые материалы

14.6%
11.2%

Технологии

12.9%
7.1%

Промышленность

12.2%
20.3%

Здравоохранение

12.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Финансовые услуги

9.5%
23.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.6%

Энергетика

1.4%
8.0%

Коммунальные услуги

0.2%
4.4%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
AVDE
3.8%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
AVDE
11.2%

Технологии

FPAG
12.9%
AVDE
7.1%

Промышленность

FPAG
12.2%
AVDE
20.3%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
AVDE
5.8%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
AVDE
9.3%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
AVDE
23.8%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
AVDE
4.6%

Энергетика

FPAG
1.4%
AVDE
8.0%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
AVDE
4.4%

Недвижимость

FPAG
0.0%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с VOOFPAG с AOAFPAG с AVDV
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

FPAG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.95

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.73

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.46

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

9.71

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FPAG и AVDE

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-36.99%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.48%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-13.46%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.17%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и AVDE

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 4.27%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.61%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.12%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.46%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

16.29%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.90%

+0.49%

Сравнение комиссий FPAG и AVDE

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и AVDE

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and AVDE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to FPAG (4.27%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, FPAG leads with 21.91% vs 20.66% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 21.91% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.39% for FPAG.

FPAG is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: FPA and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор