PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPAG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с AVDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPAG (FPA Global Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.42%/yr vs 20.62%/yr for AVDE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 14.56%.

FPAG

1 день
0.50%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
9.22%
С начала года
15.75%
1 год
27.38%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.08%

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

FPAG

FPA Global Equity ETF
$1.39M$1.43M$2.03M

Сравнение доходности по годам FPAG и AVDE

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		15.75%25.17%15.64%29.55%-17.87%3.26%
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%-13.68%2.14%

Correlation

The correlation between FPAG and AVDE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between FPAG and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и AVDE

Секторы
FPAG
AVDE

Коммуникационные услуги

14.9%
3.8%

Здравоохранение

14.1%
5.9%

Сырьевые материалы

13.4%
10.3%

Промышленность

13.3%
20.2%

Технологии

13.1%
8.7%

Финансовые услуги

10.8%
24.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.5%

Энергетика

1.2%
6.9%

Коммунальные услуги

0.2%
4.0%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

FPAG
14.9%
AVDE
3.8%

Здравоохранение

FPAG
14.1%
AVDE
5.9%

Сырьевые материалы

FPAG
13.4%
AVDE
10.3%

Промышленность

FPAG
13.3%
AVDE
20.2%

Технологии

FPAG
13.1%
AVDE
8.7%

Финансовые услуги

FPAG
10.8%
AVDE
24.9%

Потребительский циклический сектор

FPAG
9.8%
AVDE
9.4%

Потребительский защитный сектор

FPAG
9.2%
AVDE
4.5%

Энергетика

FPAG
1.2%
AVDE
6.9%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
AVDE
4.0%

Недвижимость

FPAG
0.0%
AVDE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с AVDVFPAG с VOO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

FPAG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPAG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAGAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.60

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

9.68

-0.97

FPAG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPAG и AVDE

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-36.99%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.48%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-13.46%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.05%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и AVDE

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 3.91%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.22%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

15.23%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

16.39%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.84%

+0.43%

Сравнение комиссий FPAG и AVDE

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и AVDE

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVDE в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.26%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and AVDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.18%) compared to FPAG (3.91%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, FPAG leads with 21.42% vs 20.62% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 21.42% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

AVDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.26% for FPAG.

FPAG is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: FPA and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор