Сравнение FPAG с FMIJX

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -4.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPAG и FMIJX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FMIJX в 13.64%

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и FMIJX.

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с FMI International Fund (FMIJX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.