PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPAG с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и FPA Crescent Fund (FPACX).

FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPAG и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и FPACX

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%2.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPAG показывает доходность -1.48%, а FPACX немного ниже – -1.55%.

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с DFAIFPAG с AOA
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий FPAG и FPACX

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FPAG
FPA Global Equity ETF

Доходность на риск

FPAG vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.09

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.17

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.75

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между FPAG и FPACX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и FPACX

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и FPACX

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAGFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-31.60%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.37%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.54%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.89%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.07%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и FPACX

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAGFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.83%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

6.61%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

11.20%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

11.88%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.18%

+6.32%