Сравнение FPAG с FPACX
FPAG (FPA Global Equity ETF) and FPACX (FPA Crescent Fund Institutional Class) are both funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while FPACX is a Diversified Portfolio fund managed by FPA. Over the past 3 years, FPAG returned 21.42%/yr vs 15.11%/yr for FPACX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FPAG charges 0.49%/yr vs 1.06%/yr for FPACX.
Доходность
Сравнение доходности FPAG и FPACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 9.95%.
FPAG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.08%
FPACX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.39M | $1.43M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам FPAG и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 15.75% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 3.26% |
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 9.95% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 1.80% |
Correlation
The correlation between FPAG and FPACX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between FPAG and FPACX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAG vs. FPACX — Ранг доходности на риск
FPAG
FPACX
Сравнение FPAG c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPAG | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.71 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPAG и FPACX
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и FPACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAG | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -31.60% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -7.37% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -10.95% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.86% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.95% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и FPACX
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAG | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.60% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 7.47% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 9.22% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 11.90% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 13.14% | +6.13% |
Сравнение комиссий FPAG и FPACX
FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPACX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и FPACX
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FPACX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 8.10% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.26% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FPAG and FPACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPAG has higher volatility (3.91%) compared to FPACX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs FPACX's -31.60%.
FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPAG и FPACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор