PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FPAG is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и BDVL

2026 (YTD)2025
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%3.45%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between FPAG and BDVL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов FPAG и BDVL

Секторы
FPAG
BDVL

Коммуникационные услуги

17.8%
10.7%

Сырьевые материалы

14.6%
2.6%

Технологии

12.9%
23.0%

Промышленность

12.2%
15.4%

Здравоохранение

12.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.5%

Финансовые услуги

9.5%
13.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.3%

Энергетика

1.4%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
BDVL
10.7%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
BDVL
2.6%

Технологии

FPAG
12.9%
BDVL
23.0%

Промышленность

FPAG
12.2%
BDVL
15.4%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
BDVL
11.1%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
BDVL
8.5%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
BDVL
13.9%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
BDVL
6.3%

Энергетика

FPAG
1.4%
BDVL
2.8%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
BDVL
4.8%

Недвижимость

FPAG
0.0%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с VOOFPAG с AOA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

FPAG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FPAG и BDVL

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-7.71%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-1.19%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

9.49%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

9.49%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

9.49%

+9.90%

Сравнение комиссий FPAG и BDVL

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и BDVL

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and BDVL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.39% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор