PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPAG с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

FPAG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FPAG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPAG и BDVL

2026 (YTD)2025
FPAG
FPA Global Equity ETF		-1.48%3.45%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с VTIFPAG с FPACXFPAG с AVDEFPAG с VOOFPAG с AVDVFPAG с FMIJXFPAG с DFAI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий FPAG и BDVL

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

FPAG
FPA Global Equity ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

FPAG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между FPAG и BDVL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и BDVL

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPAG и BDVL

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-7.71%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-4.53%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-1.20%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

9.35%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

9.35%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

9.35%

+10.15%