PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPAG с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPAG (FPA Global Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. FPAG is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 19.64%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

FPAG

1 день
-0.05%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
6.06%
С начала года
10.98%
1 год
21.82%
3 года*
19.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		10.98%25.17%15.64%29.55%-17.87%3.26%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%0.96%

Correlation

The correlation between FPAG and ACWV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.68

The correlation between FPAG and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и ACWV

Секторы
FPAG
ACWV

Коммуникационные услуги

16.2%
11.9%

Сырьевые материалы

14.0%
1.5%

Технологии

13.8%
25.8%

Здравоохранение

13.7%
13.0%

Промышленность

12.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.1%

Финансовые услуги

9.7%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.8%

Энергетика

1.3%
3.7%

Коммунальные услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

FPAG
16.2%
ACWV
11.9%

Сырьевые материалы

FPAG
14.0%
ACWV
1.5%

Технологии

FPAG
13.8%
ACWV
25.8%

Здравоохранение

FPAG
13.7%
ACWV
13.0%

Промышленность

FPAG
12.4%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.0%
ACWV
5.1%

Финансовые услуги

FPAG
9.7%
ACWV
13.2%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.7%
ACWV
9.8%

Энергетика

FPAG
1.3%
ACWV
3.7%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
ACWV
7.3%

Недвижимость

FPAG
0.0%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с FEGEFPAG с AVDEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с AVDV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FPAG vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAGACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.77

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.14

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.97

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

2.75

+4.03

FPAG vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPAG и ACWV

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-28.82%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.37%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-7.56%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.70%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.11%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.23%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и ACWV

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.29%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

6.28%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

8.05%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

10.28%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

12.29%

+7.03%

Сравнение комиссий FPAG и ACWV

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и ACWV

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.31%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and ACWV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.04%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, FPAG leads with 19.64% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 19.64% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.31% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.20% for ACWV.

FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор