PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.54% соответственно.

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FPACX и TSAIX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FPACX
FPA Crescent Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FPACX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.37

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.08

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

4.80

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Корреляция

Корреляция между FPACX и TSAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и TSAIX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и TSAIX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-34.58%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-11.72%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-28.28%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-34.58%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-10.28%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.96%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.77%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и TSAIX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.28%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.29%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.81%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

17.09%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

16.15%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

17.59%

-4.42%