Сравнение FPACX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 3.00% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и SCLAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
FPACX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
FPACX
SCLAX
Сравнение FPACX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.75 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.24 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 9.02 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и SCLAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и SCLAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и SCLAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -5.59% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.32% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -5.59% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -5.59% | -23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.84% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.15% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.58% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и SCLAX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.19% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 2.01% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 2.66% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 3.07% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 2.75% | +10.43% |