PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с PAAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		2.90%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 6.70% соответственно.

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%

PAAIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.16%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIXPAAIX с FXNAX

Сравнение комиссий FPACX и PAAIX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.67

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.29

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

9.91

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Корреляция

Корреляция между FPACX и PAAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и PAAIX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности PAAIX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.58%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и PAAIX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-27.59%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.23%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.83%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-22.64%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.54%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.79%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.44%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и PAAIX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.40%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

4.25%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

6.98%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

7.79%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

7.80%

+5.37%