PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.27% соответственно.

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FPACX и IOEZX

И FPACX, и IOEZX имеют комиссию равную 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

FPACX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.84

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.69

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.39

+0.47

Корреляция

Корреляция между FPACX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и IOEZX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и IOEZX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-56.15%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-11.71%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-21.47%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-38.12%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.99%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.64%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и IOEZX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.28%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.25%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

8.69%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

15.56%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

13.90%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

16.44%

-3.27%